Value at Risk/Wahrscheinlichkeit
Verfasst: 11.03.03 19:23
Hi,
ich hab folgendes Problem: ich arbeite im Controlling einer Bank, dort berechnet man das Risiko einer Aktie z.B. anhand der Value at Risk-Kennziffer, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit (z.B. 99%) ein Wert in einer bestimmten Dauer (z.B. 20 Tage) um wieviel Prozent schwankt. Von einem Wert bekommen wir nur die VaR-Kennziffer für 99% - wir müssen dies aber auf 99,99% hochrechnen und mein Vorgänger hat mir eine Formel hinterlassen, die ich nachprüfen möchte. Weiß jemand von Euch, wie ich von einer Wahrscheinlichkeit von 99% auf die von 99,99% hochrechnen kann?
Vielen Dank auf jeden Fall
Grüße
ich hab folgendes Problem: ich arbeite im Controlling einer Bank, dort berechnet man das Risiko einer Aktie z.B. anhand der Value at Risk-Kennziffer, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit (z.B. 99%) ein Wert in einer bestimmten Dauer (z.B. 20 Tage) um wieviel Prozent schwankt. Von einem Wert bekommen wir nur die VaR-Kennziffer für 99% - wir müssen dies aber auf 99,99% hochrechnen und mein Vorgänger hat mir eine Formel hinterlassen, die ich nachprüfen möchte. Weiß jemand von Euch, wie ich von einer Wahrscheinlichkeit von 99% auf die von 99,99% hochrechnen kann?
Vielen Dank auf jeden Fall
Grüße